ریسک و مدیریت ریسک

در تمام معاملات، به راحتی می‌توان فرض کرد که تضمین فروش محصولات و یا خدمات، اوج تلاش‌های یک شرکت یا نهاد را نشان می‌دهد. با این حال، چالش واقعی در اطمینان از انجام تعهدات پرداختی مشتری نهفته است. بدون ارزیابی‌ها و بررسی‌های اعتباری مناسب، کسب‌وکارها خود را در معرض خطرات…

در طول دو دهه گذشته آزمون تنش به عنوان یک ابزار مهم مدیریت ریسک، بسیار تکامل یافته است اما هنوز هم ویژگی‌هایی دارد که باید تغییر کند. در طول دو دهه گذشته آزمون تنش به عنوان یک ابزار مهم مدیریت ریسک، بسیار تکامل یافته است اما هنوز هم ویژگی‌هایی دارد که باید تغییر کند، تطابق داده شود و یا بهبود یابد. از خصوصیات منفی سیستم‌های مالی می‌توان به شکنندگی، آسیب‌پذیری و به‌طور کلی ضعیف بودن آن در شرایط متفاوت اشاره کرد. لذا توجه به ثبات سیستم مالی جهت مواجهه با مشکلات هنگام بروز بحران امری حائز اهمیت است. اولین گام برای ارزیابی یک سیستم مالی، ارج نهادن به سلامت آن است. این عمل به‌طور معمول با استفاده از داده‌ها و شاخص‌های اقتصاد کلان انجام می‌شود. گام دوم ارزیابی پایداری در سیستم مالی می‌باشد. به‌عنوان مثال منظور از پایداری، توانایی سیستم مالی در جذب شوک‌های برون‌زا است که این تجزیه و تحلیل معمولاً از طریق آزمون تنش انجام شده است. هدف آزمون‌های تنش (استرس)، تخمین شدت تأثیر شوک‌های قوی اما قابل پیش‌بینی بر یک سیستم مالی است. بانک‌های مرکزی اقتصادهای پیشرفته به عنوان ناظران پولی از این آزمون جهت ارزیابی ثبات واقعی اقتصاد در ضمنِ به‌کارگیری سیاست‌های پولی در بحران‌های مالی استفاده می‌نمایند. علت انجام آزمون‌های تنش در بازارهای مالی موارد ذیل می‌تواند باشد:

سابقه ريسک در صنعت بانکداري به اندازه فعاليت اين صنعت قدمت دارد و علي رغم ايجاد تنوع در خدمات و نوآوري در بانکداري، ريسک‌ها نه تنها کاهش نداشته بلکه افزايش نيز يافته است زيرا گسترش فعاليت‌هاي بانکي از جمله ايجاد بانکداري الکترونيک، ورود به حوزه‌هاي بانکداري بين‌المللي و بروز بحران‌هاي مالي، ريسك‌هايي جديد را به همراه داشته است. 

کمیته بازل مرکب از تعدادی از نمایندگان ارشد بانک‌های مرکزی ده کشور بزرگ اقتصادی موسوم به G10 در سال ۱۹۷۴ به دنبال ورشکسته شدن چند بانک بزرگ بین‌المللی تشکیل شد. هدف از ایجاد این کمیته، ارتقا کیفیت و استانداردگذاری در نظام بانکی کشورهای عضو می‌باشد.

با افزایش محبوبیت استفاده از منابع داده جدیدتر از جمله متا داده تلفن‌های هوشمند، سازمان‌های مالی اکنون از هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و سایر ابزارها و پیشرفت‌ها در دیجیتالی‌سازی، به منظور  مدیریت بهتر ریسک اعتباری استقبال می‌کنند.

کمی‌سازی ریسک اعتباری، فرآیند ارزیابی اعداد قابل اندازه‌گیری و قابل مقایسه در احتمال ریسک نکول است که در دنیای امروز به عنوان روشی مهم و پیشگام در حوزه مالی شناخته می‌شود.